金融学 - 话题

一共四道大题，大致就记得这么多，跟13年专业课笔试很像，现在把这些传上来，希望对学弟学妹有帮助，考研不难，考上也不难，且行且珍惜～
一（判断并证明），
（1）简单回归误差项期望不等于零情况下参数估计期望无偏，
（2）误差项非正态分布对估计量与统计量没有影响
二，
（1）在异方差情况下，用ols与ml（极大似然估计）估计mlr模型，详细写出推导过程
（2）用mm（距估计）推导估计量，以及TSS ESS RSS 三者之间的关系，
（3）误差项ar（1）情况下，推导DW与β之间的关系
（4）误差项ut=β1*u（t-1）+β2*u（t-3）用co迭代法进行差分估计，求估计量
（5）一个案例，然后分析经济意义以及是否符合现实情况
三，时间序列
（1）因变量ar（k）时什么时候满足平稳以及如何检验平稳性
（2）因变量ar（k）满足平稳性假定情况下推导corr［y（t），y（t+k）］
（3）因变量ar（k）不满足平稳性假定下
①不满足平稳性假定下是不是一定导致单位根？
②单位根是不是就是随机游走？
③随机游走情况下，推导corr［y（t），y（t+k）］

500减去300等于多少？

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